Bollinger Bands (Volatilitas & Squeeze)
Menganalisis Bollinger Bands: Upper Band, Lower Band, Middle Band, fenomena Bollinger Squeeze, dan breakout volatilitas.
Bollinger Bands adalah indikator volatilitas yang dirancang oleh John Bollinger. Indikator ini terdiri dari tiga garis pita (bands) yang mengapit pergerakan harga saham untuk mengukur seberapa tinggi atau rendah tingkat volatilitas pasar saat ini.
Tiga Komponen Utama Bollinger Bands
- Middle Band (Pita Tengah): Garis Simple Moving Average 20 hari (SMA 20).
- Upper Band (Pita Atas): Garis Middle Band ditambah 2 kali Standar Deviasi (SMA20 + 2 Standard Deviation). Bertindak sebagai batas volatilitas atas.
- Lower Band (Pita Bawah): Garis Middle Band dikurangi 2 kali Standar Deviasi (SMA20 - 2 Standard Deviation). Bertindak sebagai batas volatilitas bawah.
Fenomena Bollinger Squeeze
Salah satu sinyal paling berharga dari Bollinger Bands adalah Bollinger Squeeze:
Ketika volatilitas pasar menyusut ke titik terendah, pita atas dan pita bawah menyempit secara ekstrem (Squeeze). Menyempitnya pita ini menandakan pasar sedang mengumpulkan energi sebelum meletus dalam pergerakan Breakout volatilitas yang sangat kencang.
Visualisasi Bollinger Squeeze Breakout (Saham BBNI)
Candle 3 meletus menembus Upper Band pasca fase Bollinger Squeeze yang menyempit
Waspada Sentuhan Band di Pasar Sideways vs Trending
Di pasar Sideways, penyentuhan Lower Band bertindak sebagai support untuk beli. Namun di pasar yang sedang Strong Uptrend, harga saham dapat "berjalan di sepanjang pita atas" (Riding the Upper Band) untuk waktu yang lama tanpa mengalami koreksi.
Saham BBNI berkonsolidasi di dekat Rp 5.220 selama dua minggu dengan jarak pita atas dan bawah yang sangat sempit (Bollinger Squeeze).
Pada hari ke-3, BBNI meletus naik ke Rp 5.480 ditutup di luar Upper Band diiringi lonjakan volume 310.000 lot. Pita atas dan bawah seketika mengembang lebar (Volatility Expansion), dan BBNI terus rally hingga menyentuh Rp 5.850.
Ringkasan
- Bollinger Bands mengukur tingkat volatilitas pasar dengan pita atas, tengah, dan bawah.
- Middle Band adalah SMA 20; Upper & Lower Band berjarak 2 Standar Deviasi.
- Bollinger Squeeze (penyempitan pita) menandai persiapan peletusan volatilitas baru.
- Penembusan Upper Band pasca Squeeze mengonfirmasi sinyal awal Breakout yang kuat.
Uji Pemahaman Singkat
1.Apakah yang mengindikasikan peristiwa Bollinger Squeeze pada grafik indikator Bollinger Bands?
2.Manakah komponen matematis yang digunakan untuk menghitung batas jarak Upper Band dan Lower Band dari garis tengah (Middle Band)?